بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین

شهرام گلستانی, بهنام شهروان

چکیده


در این تحقیق به منظور بررسی امکان تبعیت نرخ تورم از مدل بازگشت کننده به میانگین و تعیین مقدار تعادلی وبلند مدت آن بر مبنای مدل نظری- ریاضی اورنستین -آلن بک، مدلی با استفاده از روشTGARCH(1,1) برای اقتصاد ایران و برای دوره زمانی 12م1388-1م1369 تخمین زده شده است. متغیرهای به کار رفته در این مدل دو فاکتوره، نرخ های رشد CPI و PPI بوده است. یافته های این تحقیق نشان دادند که همچون نتایج بدست آمده از مجموعه کشورهای OECD، تورم در ایران از مدل بازگشت کننده به میانگین همراه با جهش پیروی می کند. اما به دلیل بالا بودن سطح این میانگین، نااطمینانی ناشی از بی ثباتی نرخ های تورم پایدار شده و رفاه مصرف کنندگان را کاهش داده است.

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.